Business Analyst with extensive experience in Front Office and Risk Management, proficient in trading platforms like Bloomberg, Murex, and Kondor+. Strong background in financial products and agile methodologies.
• Projet NDS, implémentation des NDS (Non Deliverable Swaps) dans Bloomberg : Demandé par les Sales, le but de ce projet était de pouvoir pricer les NDS (Swap de NDF i.e les devises non délivrables) dans Bloomberg pour les traders à New York et à Hong Kong. • Projet FinIQ : Le but de ce projet était de pouvoir pricer les TARF/ACCU dans FinIQ, (plateforme de trading asiatique destinée principalement aux produits structurés) • Projet ManagElec : Refonte de la plateforme destinée aux Sales où sont centralisés tous les clients avec qui la banque traite. Cette plateforme permet de gérer le PCT pour Pre Check Trade (notation des clients, produits autorisés à traiter, marge accordée à chaque client etc.). • Booking et Mapping Murex • Booking et Mapping Summit • STP : De la plateforme de trading au logiciel Back Office (Murex, Summit) • Maitrise du fonctionnement d’un pricer (Code RIC) • Maitrise du fonctionnement plateforme - Liquidity provider (Message FIX) • Maitrise de POSTMAN (GET, POST) et des fichiers JSON • Bonne maitrise des fonctions Bloomberg BBG, BBGS, BBGB, BBGO (FXQT, BLP Reload, RFQ, FXEM pour Block Trade, FXTG, OVML, etc…) • Bonne maitrise des fonctions de recherches de logs Unix (CDL, PWD, LL, GREP, CD etc…) • Support niveau 2 et 3. • Méthodes Agiles : Jira, Daily meeting, sprint, release, rétrospectives. • Excellente maitrise des produits Forex(Spot, Outright, NDF, NDS, Swap) et Fixed Income.(ETF Bonds, Govies, Repo, IR derivatives, Bond, Futures, Listed Options, CDS ) • Esprit d’équipe, capacité à travailler efficacement sous pression. Environnement technique : SQL, Java, Putty
• Contexte FRTB (Banking Book, Trading Book) • Proposition et création d'une API qui permet de vérifier que tous les deals du périmètre ALMT sont bien envoyés à PAGE (Livrables jugés comme excellents par le Comité Risk). • Implémentation d'un outil permettant la prise en compte des nouveaux taux overnight (Ester, Sofr , etc …) , prise en compte des notions de Lookback et Lock Out. • Analyses fonctionnelles portants sur les sujets de l'ALMT IT • Création et analyse de financial spreadsheets (PV, Delta, Gamma etc …) • Recherches et spécifications fonctionnelles basées sur des modules Risk liés au logiciel Kondor+ • Support Niveau 1 et 2 du progiciel Kondor+ • En charge des extractions Gapping sous Kondor+ • Mise en place d'un feed Bloomberg → Kondor+ pour récupérer le Conversion Factor des Bonds Futures. • Implémentation de la méthode de calcul du Gapping des Bonds Futures sur le périmètre Europe, US et Asie. • Validation des livrables fournies par les développeurs • Participation à plusieurs projets mondiaux incluant l'Europe occidentale, l'Amérique Latine et les USA. • Analyse de l'écoulement du bilan comptable dans le temps pour quantifier le risque de taux et le risque de liquidité. • Mise en place d'une application permettant de classifier les deals selon les normes comptables IFRS • Support Niveau 3 sur le périmètre Risk et PnL • Méthode Agiles : Daily meeting, sprint, release, rétrospectives. Environnement technique : SQL, C#
