Antony Hoang is a seasoned consultant with extensive experience in financial markets, specializing in derivatives, risk management, and project management. He has a proven track record in leading complex projects and developing innovative financial solutions.
▪ Audit des données de marché collectées dans la Base Consolidée des Risques (BCR) ▪ Analyse des retraitements effectués pour les calculs de solvabilité et de liquidité ▪ Diagnostique des paramétrages des instruments et données de marché dans Risk Authority ▪ Modélisation de l’ensemble des positions de dérivées dans Abacus ▪ Recalculs, analyses et corrections des calculs SACCR afférents.
▪ Stream Réserves ▪ Pilotage, coordination, suivi des travaux et analyse ▪ Maitrise d’ouvrage de l’industrialisation du calcul des Réserves de marché ▪ Mise en œuvre du calcul des réserves IR Vol SABR/ZABR, FX Spot, FX Vol ATM et FX Smile dans le respect des jalons règlementaires ▪ Rédaction de spécifications, BDD et stratégies de tests Scala/Python ▪ Stream P&L Explain ▪ Pilotage, coordination, suivi des travaux et analyse ▪ Participation active et contribution aux réunions de suivi de projet et de pilotage du programme ▪ Production de livrables demandés par le client (CR, Slides de présentation, roadmap, retroplaning…)
▪ Lancement de la succursale de Haas Gestion à Londres et du fonds UCITS Absolute Long Short Equity ▪ Co-gérant du fonds UCITS Absolute Long/Short Equity Stratégies basées sur des processus discrétionnaires et systématiques. Développement d’algorithmes faible fréquence de stratégies de relative value. Univers d’investissement : US-Europe-Asie ▪ Responsable des opérations quotidiennes : gestion, risques, exécution, levées de fonds, due diligence, compliance
▪ Responsable d’une équipe de 6 consultants ▪ Spécialiste produits dérivés de taux auprès de l’équipe de restructuration de RBS ▪ Restructuration de produits vanilles et exotiques improprement vendus : IRS, cap/floors, swaptions, options digitales, bermudiennes et asiatiques ▪ Référent auprès des experts de la FCA pour la validation des modèles, des données de marché et des méthodologies de valorisation
▪ Trading sur Equities, FX, et Futures ▪ Année 2012: performance:+26% - Sharpe : 1.8
▪ Sales trading sur les courbes EUR, USD, GBP et CHF ▪ Cross-currency basis swaps, IRS, FRAs, swaptions, caps, floors et exotiques ▪ Création d’outils de pricing sous Excel pour les produits linéaires et non-linéaires de taux ▪ Développement d’une clientèle exigeante dans un environnement très compétitif
▪ Lancement de l’activité dérivés de taux sur le GBP ▪ Responsable du desk GBP sur les produits de taux ▪ Instruments traités : caps, floors, swaps, options, futures, FRA, swaptions, exotiques light ▪ Trading compte propre. Limites de risques : véga : GBP 1M, delta : GBP 100 000 DV/01
▪ Market making et structuration : caps, floors, FRA, swaps, swaptions, digitales, barrières… ▪ Gestion dynamique des risques associés
▪ Gestion d’un book de 2.1Mds EUR de produits structurés sur actions (Doublos, Total Return Swaps) ▪ Gestion dynamique des risques associés (delta, gamma, véga, corrélation, dividendes, taux, change), des sensibilités croisées et des risques de convexité (vanna, volga) ▪ Sous-jacents diversifiés (Europe, US, et Japon)
▪ Création de produits structurés court terme sur devises et actions pour la clientèle de la banque privée ▪ Analyse technique et fondamentale sur devises ▪ Saisie des opérations dans Kondor +
