Ingénieur financier avec 9 ans d'expérience en pilotage de projets MOA dans le secteur bancaire et assurance. Expert en gestion des risques, modélisation financière, transformation digitale et réglementation financière (Bâle, Solvency II, MiFID 2).
En charge du suivi de l'implémentation et de la certification de la PVaR/SPVaR et Stress Test dans le cadre du chantier NORMA conformément au programme FRTB. Cadrage des besoins, urbanisation fonctionnelle du SI, expression des besoins, rédaction de spécifications fonctionnelles, pilotage budgétaire, encadrement d'équipe (13 personnes).
Déploiement de la solution eFront pour la gestion de l'actif-passif des fonds fermés (Private Debt). Migration des données, gestion réglementaire KYC/FATCA, rédaction de plans de tests. Analyse du risque de marché, production de nappes de volatilités, calibration de modèles de volatilité stochastique (SVI Model).
Gestion quotidienne de 22 fonds structurés et indiciels. Pricing d'options exotiques, back testing de modèles OTC. Renforcement du dispositif de contrôle et gouvernance des risques, amélioration des outils de calcul de risque, contrôles permanents de second niveau.
Projet 1: Modèle de Leland Klaus Lott - Arbitrage pricing avec coûts de transactions. Projet 2: Amélioration de la base de données de la bibliothèque de l'EISTI (conception, modélisation, tests, mise en production).
