Développeur senior C# avec 23 ans d'expérience dans le secteur financier, spécialisé en développement .NET, architecture hexagonale, microservices et tests. Expert en pricing de produits structurés, gestion des risques et données de marché. Expérience internationale avec maîtrise bilingue français/anglais.
Market Risk Team - Développeur fonctionnel : Développement de micro-services en C#/.Net Core pour calculs de risque avec architecture hexagonale. Equipe Smarteq - MOA/Développeur Fonctionnel : Développement front/back (Angular/C#) pour systèmes de pricing, booking et génération d'échéanciers.
Equipe Risk FSA - MOA Market Data : Gestion des données de marchés, création d'outils de testing automatique (C#/Python). Equipe Position Services - Chef de Projet/MOA : Mise en place de service de positions temps-réel. Equipe SDW - Lead Dev Off-Shore : Encadrement d'équipe offshore. Equipe Pricing Services - MOA/MOE : Évolutions de librairies de pricing.
Equipe Dérivés de crédit : Tests de non-régression, implémentation des définitions ISDA 2014, amortissement des deals CDS, ajout de blotter de Credit Events.
Equipe Référentiels/Market Data : Refonte des référentiels d'actifs, mise en place de traitements batch d'intégration de fichiers (CDS, indices Markit, ratings Fitch).
Equipe Risque de crédit/IT Quants : Développement du pricer CVAR CeresPlus, optimisation des calculs, support production, migration OpenLink Endur V5 vers V8, POC pricer stockage gaz.
Equipe RiskTools : Modélisation UML, conception écrans. LDS : Création de webservices pour données Sophis/Horizon. Pricing Screen : Développement d'outil de pricing multi-threadé.
Projet application web OTC : Développement d'écrans de saisie avec sérialisation FpML. Gateway IDEM/Eurex : Création de logiciels d'accès marché, documentation et support client.
